Melhores estratégias de negociação testadas para trás

Melhores estratégias de negociação Forex que funcionam.

Você pode ter ouvido que manter sua disciplina é um aspecto chave da negociação. Embora isso seja verdade, como você pode garantir que você aplique essa disciplina quando estiver em um comércio?

Uma maneira de ajudar é ter uma estratégia comercial que você possa manter.

Se estiver bem fundamentado e testado, você pode estar confiante de que está usando uma das estratégias de negociação de Forex bem-sucedidas. Essa confiança tornará mais fácil seguir as regras de sua estratégia - portanto, para manter sua disciplina.

Muita vez que as pessoas falam sobre as estratégias de Forex, eles estão falando sobre um método de negociação específico, que normalmente é apenas uma faceta de um plano de negociação completo. Uma estratégia de negociação Forex consistente fornece sinais de entrada vantajosos, mas também é importante considerar:

Escolhendo a melhor estratégia Forex para você.

Quando se trata de qual é a melhor estratégia de negociação Forex, realmente não há uma única resposta.

As melhores estratégias FX serão adequadas ao indivíduo. Isso significa que você precisa considerar sua personalidade e descobrir a melhor estratégia Forex para se adequar a você.

O que pode funcionar muito bem para outra pessoa pode ser um desastre para você. Por outro lado, uma estratégia que foi descontada por outros, pode revelar-se certa para você.

Portanto, a experimentação pode ser necessária para descobrir as estratégias de negociação Forex que funcionam. Vice-versa, pode remover aqueles que não funcionam para você.

Um dos principais aspectos a considerar é um período de tempo de seu estilo de negociação.

Os seguintes são alguns estilos de negociação, desde curtos quadros até longos, que foram amplamente utilizados nos anos anteriores e ainda permanecem para ser uma escolha popular na lista das melhores estratégias de negociação Forex em 2017.

Scalping. Estes são trades de curta duração, possivelmente realizados apenas por alguns minutos. Um scalper procura rapidamente vencer o lance / oferta e espalhar apenas alguns pontos de lucro antes de fechar. Normalmente, usa gráficos de tiques, como os que podem ser encontrados no MetaTrader 4 Supreme Edition.

Dia de Comércio . Estes são trades que são retirados antes do final do dia, como o nome sugere. Isso elimina a chance de ser afetado negativamente por grandes movimentos durante a noite. As negociações podem durar apenas algumas horas e as barras de preços em gráficos podem normalmente ser definidas para um ou dois minutos.

Swing trading. Posições realizadas por vários dias, buscando lucrar com padrões de preços de curto prazo. Um comerciante de swing normalmente pode ver com barras mostrando a cada meia hora ou hora.

Negociação posicional. Acompanhamento da tendência a longo prazo, buscando maximizar o lucro com as principais mudanças nos preços. Um comerciante de longo prazo normalmente examinaria os gráficos do final do dia.

O papel da ação de preços nas estratégias de Forex.

Em que medida os fundamentos são usados ​​varia de comerciante para comerciante. Ao mesmo tempo, as melhores estratégias de FX invariavelmente utilizam a ação de preços.

Isso também é conhecido como análise técnica.

Quando se trata de estratégias de negociação de moeda técnica, existem dois estilos principais: seguimento de tendências e negociação contra-tendência. Ambas as estratégias de negociação da FX tentam se beneficiar ao reconhecer e explorar padrões de preços.

Quando se trata de padrões de preços, os conceitos mais importantes são os de suporte e resistência.

Simplificando, esses termos representam a tendência de um mercado para se recuperar de mínimos e altos anteriores. O apoio é a tendência do mercado de aumentar a partir de uma baixa previamente estabelecida. A resistência é a tendência do mercado de cair de um alto previamente estabelecido.

Isso ocorre porque os participantes do mercado tendem a julgar os preços subseqüentes contra altos e baixos recentes.

O que acontece quando o mercado se aproxima dos mínimos recentes? Simplificando, os compradores serão atraídos pelo que vêem como barato.

O que acontece quando o mercado se aproxima das altas recentes? Os vendedores serão atraídos pelo que vêem como caro, ou um bom lugar para bloquear um lucro.

Assim, altos e baixos recentes são o padrão pelo qual os preços atuais são avaliados.

Há também um aspecto auto-realizável para suportar e níveis de resistência. Isso ocorre porque os participantes do mercado antecipam determinadas ações de preços nesses pontos e atuam em conformidade.

Como resultado, suas ações podem contribuir para o comportamento do mercado como eles esperavam.

No entanto, vale a pena observar três coisas:

O suporte e a resistência não são regras revestidas de ferro, elas são simplesmente uma conseqüência comum do comportamento natural dos sistemas de tendência dos tendentes do mercado que procuram lucrar com os momentos em que os níveis de suporte e resistência quebram os estilos de negociação do contrário são o oposto de seguir a tendência - eles procuram vender quando há uma nova alta e comprar quando há uma nova baixa.

Estratégias Forex de Tendência.

Às vezes, um mercado sai de um intervalo, movendo-se abaixo do suporte ou acima da resistência para iniciar uma tendência. Como isso acontece?

Quando o suporte avança e um mercado se move para novos níveis baixos, os compradores começam a aguentar. Isso ocorre porque os compradores estão constantemente vendo preços mais baratos sendo estabelecidos e quer esperar por um fundo para ser alcançado.

Ao mesmo tempo, haverá comerciantes que estão vendendo em pânico ou simplesmente sendo forçados a sair de suas posições. A tendência continua até que a venda seja esgotada e a crença começa a retornar aos compradores que os preços não diminuirão ainda mais.

As estratégias de tendência seguem os mercados depois que eles romperam a resistência e vendem os mercados uma vez que caíram nos níveis de suporte. Tendências também podem ser dramáticas e prolongadas.

Devido à magnitude dos movimentos envolvidos, este tipo de sistema tem potencial para ser a estratégia de negociação Forex mais bem-sucedida. Os sistemas que seguem a tendência utilizam indicadores para saber quando uma nova tendência pode ter começado, mas não existe uma maneira segura de saber, é claro.

Aqui estão as boas notícias.

Se o indicador pode distinguir um momento em que há uma chance melhorada de que uma tendência tenha começado, você está inclinando as chances a seu favor. A indicação de que uma tendência pode estar se formando é chamada de breakout.

Uma ruptura é quando o preço se move para além da baixa mais alta ou mais baixa por um número específico de dias. Por exemplo, uma fuga de 20 dias para o lado positivo é quando o preço ultrapassa a maior alta dos últimos 20 dias.

Os sistemas que seguem a tendência exigem uma mentalidade particular. Devido à longa duração - durante o qual os lucros podem desaparecer à medida que os balanços do mercado - esses negócios podem ser mais exigentes psicologicamente.

Quando os mercados são voláteis, as tendências tendem a estar mais disfarçadas e as variações de preços serão maiores. Isso significa que um sistema de acompanhamento de tendências é a melhor estratégia de negociação para mercados de Forex que são silenciosos e tendências.

Um exemplo de uma estratégia de tendência simples é um sistema Donchian Trend.

Os canais de Donchian foram inventados pelo comerciante de futuros Richard Donchian e são indicadores de tendências a serem estabelecidas. Os parâmetros do canal de Donchian podem ser ajustados como você entender, mas, para este exemplo, iremos ver uma folga de 20 dias.

Basicamente, uma fuga do canal Donchian sugere uma das duas coisas:

comprando se o preço de um mercado ultrapassa o limite máximo dos 20 dias anteriores, se o preço for inferior ao mínimo dos 20 dias anteriores.

Existe uma regra adicional para a negociação quando o estado do mercado é mais favorável ao sistema. Esta regra é projetada para filtrar os breakouts que vão contra a tendência de longo prazo.

Em suma, você observa a média móvel de 25 dias e a média móvel de 300 dias. A direção da média móvel mais curta determina a direção que é permitida.

Esta regra afirma que você só pode ir:

curto, se a média móvel de 25 dias for inferior à média móvel de 300 dias se a média móvel de 25 dias for maior que a média móvel de 300 dias.

Os negócios são encerrados de forma semelhante à entrada, mas usando um período de 10 dias. Isso significa que se você abrir uma posição longa e o mercado for inferior ao mínimo dos 10 dias anteriores, você quer vender para sair do comércio e vice-versa.

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Estratégias Forex de contra-tendência.

As estratégias de contra-tendência dependem do fato de que a maioria dos eventos não se desenvolvem em tendências de longo prazo. Portanto, um comerciante que usa essa estratégia busca obter uma vantagem sobre a tendência de preços para saltar de altos e baixos previamente estabelecidos.

No papel, as estratégias de contra-tendência são as melhores estratégias de negociação de Forex para aumentar a confiança porque têm uma alta taxa de sucesso.

No entanto, é importante notar que são necessárias rédeas apertadas no lado do gerenciamento de risco. Essas estratégias de comércio de Forex dependem do suporte e dos níveis de resistência. Mas existe o risco de grandes desvantagens quando esses níveis se quebram.

O monitoramento constante do mercado é uma boa idéia. O estado de mercado que melhor se adapta a este tipo de estratégia é estável e volátil. Esse tipo de ambiente de mercado oferece balanços de preços saudáveis ​​que são limitados dentro de um intervalo.

Note, no entanto, que o mercado pode mudar os estados. Por exemplo, um mercado estável e silencioso pode começar a se manter, mantendo-se estável, tornando-se volátil à medida que a tendência se desenvolve.

Como o estado do mercado pode mudar é incerto. Você deve estar à procura de evidências do que é o estado atual, para informar se ele se adequa ao seu estilo de negociação.

Descobrindo a melhor estratégia de FX para você.

Diversos tipos de indicadores técnicos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os grandes avanços realizados com as tecnologias de comércio on-line tornaram muito mais acessível para os indivíduos construir seus próprios indicadores e sistemas.

Você pode ler mais sobre os indicadores técnicos, verificando nossa seção de educação ou as plataformas de negociação que oferecemos. Um excelente ponto de partida seria algumas das estratégias simples e bem estabelecidas que já funcionaram para os comerciantes.

Por tentativa e erro, você deve aprender estratégias de negociação Forex que melhor se adaptem ao seu próprio estilo. Vá em frente e experimente suas estratégias sem risco com nossa conta de demonstração.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.

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Teste de estratégia.

O backtesting de estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, o que permite que você realize a análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite carregar todos os dados necessários para até mesmo o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada.

A precisão é a chave.

O MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. O Multicarts de 64 bits possibilita a grande quantidade de dados Tick-by-Tick para testes precisos.

Backtesting realista.

Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100% perfeita, fizemos tudo para reciclar com precisão as condições do mercado passado e a execução da ordem para a negociação estratégica. Os motores de backtesting típicos têm muitos pressupostos e atalhos, o que resulta em testes irrealistas e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação a nível institucional que minimiza os pressupostos e considera muitos fatores.

Tecnologia avançada.

O backtesting de estratégia geralmente precisa de muitos dados e softwares capazes de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a Otimização de Estratégia em MultiCharts. Ele espalha múltiplas tarefas em diferentes núcleos, para que eles completem muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue anos pares e anos de dados de marca para movimentos de preços detalhados.

Fácil de ler.

Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem no seu gráfico - em apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas - a linha será verde se o comércio fosse lucrativo, se não fosse vermelho. Se você não gosta dessas cores, ou qualquer outro aspecto visual, você pode mudá-lo facilmente.

Escolha a sua moeda para fazer backtesting.

A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante a estratégia de backtesting com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você voltar a testar sua estratégia em um símbolo que se baseie em uma moeda diferente da sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Toda conversão de moeda ocorre nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários.

Todos os fatores essenciais contidos dentro.

Nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preços de tic-by-tick, diferenças de preço de oferta-oferta-comércio, comissão, deslizamento, capital inicial, taxa de juros e tamanho de comércio.

Levando em consideração a liquidez.

Quando o motor do MultiCharts reage a uma estratégia, reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por este motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki.

Pergunte, ofereça e comercialize preços.

Backtesting leva em conta que a compra real acontece nos preços de venda, venda real a preços de oferta. Isso faz com que nossa simulação backtesting seja tão realista quanto possível. O Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos de lances / pedidos, além dos dados comerciais históricos.

Simulação de tique-por-tiquetaque.

Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. O MultiCharts pode construir barras maiores de componentes menores - barras de segundo e minuto fora de tiques, barras de hora e dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra, usando o Bar Magnifier. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, e a estratégia será testada novamente minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui.

Estratégias para prática imediata.

O mecanismo de backtesting da MultiCharts mesmo emula o mercado, o limite, o limite, o limite de parada e os pedidos de um-cancelamento-outro (OCO). Os objetivos de lucro, stop-loss e trailing também são recursos padrão de backtesting. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar backtesting.

OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Encontre aqui a substituição MCFX. Bitcoin to Dollar Charts on TradingView.

Estratégias de negociação Momentum.

Nas estratégias de negociação de impulso, os comerciantes se concentram em ações e moedas que se movem de forma significativa em uma direção em alto volume. Os comerciantes de Momentum podem manter suas posições por alguns minutos, horas ou mesmo o período total do dia de negociação, dependendo da rapidez com que o estoque ou moeda se mova e quando muda de direção.

Aproveite os dois artigos aqui apresentados que o orientam no processo de negociação de impulso e descrevem os resultados positivos, bem como negativos, de usar as estratégias de negociação do Outside Bar e Pin Bar.

Pesquise por Categoria.

Corretores de Forex.

Estratégias de negociação Momentum.

Nesta segunda parte, entraremos nos detalhes dos resultados do teste de volta que realizei e mostrará as diferenças de desempenho entre os pares EUR e os pares USD, bem como examinando como o desempenho geral pode diferir com a aplicação de certos filtros.

Estudos acadêmicos descobriram que a estratégia de negociação mais lucrativa que possivelmente pode ser construída com base apenas nos dados históricos de preços, é uma estratégia de negociação baseada em impulso de séries temporais.

Muitos comerciantes de Forex, especialmente novos comerciantes de Forex, podem se sentir perdidos e confusos no mercado. Vamos mostrar aqui um método que pode ser usado que escolhe pares de moedas de forma a que estatisticamente produza retornos positivos.

Algumas semanas atrás, publicamos as partes um e dois de uma série de artigos que explicam como dar-se uma chance realista de transformar US $ 10.000 em US $ 1 milhão negociando Forex. Nessa, a parte final da série, vou explicar como determinar quais os pares de moeda para negociar, como controlar o risco geral e descrever algumas estratégias mais avançadas para a saída de negócios.

Alguns comerciantes preferem usar pontos de fuga para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que apenas mostram um forte impulso direcional. Quem está certo e que funciona melhor?

Se você estiver usando indicadores, o melhor indicador de Forex é o RSI (Indicador de Força Relativa) porque reflete o impulso, e está bem estabelecido que, após o impulso Forex, pode dar-lhe uma vantagem vencedora.

Neste artigo, você aprenderá os vários aspectos da Estratégia de Negociação Pin Bar usada durante uma ruptura de impulso Pin Bar. Algumas dessas características incluem as condições necessárias para uma entrada curta ou longa consistindo de uma única barra de preço / vela e o tempo ideal para colocar uma perda de parada.

Este artigo examina várias características da Estratégia de Negociação de Barras Externas usadas durante uma ruptura de momento da barra. Essas qualidades incluem as condições necessárias para uma entrada potencial consistindo em uma única barra de preço / vela, onde colocar uma perda de parada e como apontar para uma meta de lucro usando uma referência de risco para recompensa de 1: 1.

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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.

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Backtesting: interpretando o passado.

Backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É conseguido reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo analisa o que os aplicativos são usados ​​para testar, o tipo de dados obtidos e como usá-lo!

Os dados e as ferramentas.

Lucro ou prejuízo líquido - Ganhos ou perdas de percentagem líquida. Prazo - Datas passadas nas quais o teste ocorreu. Universo - estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - percentual máximo para cima e para baixo. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco.

Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker:

A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker:

Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.

Os 10 mandamentos.

Tenha em consideração as tendências gerais do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a menor exposição significa lucros menores ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. A estatística de ganho médio / perda, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os resultados de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes que um sistema de negociação seja adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática.

Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado adequadamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real.

Michael Sincere.

Volte para as estratégias mais lucrativas.

Nos últimos cinco anos, os mercados deram aos comerciantes muitos desafios e muitas oportunidades. De grandes reuniões para punir falhas, e de volatilidade recorde para gamas de comércio apertado - os mercados atravessaram uma grande variedade de condições. À medida que o ano novo começa, vale a pena dar uma olhada para ver quais estratégias geraram dinheiro, e o que não é.

O Kent Thacker da Fidelity, diretor de produtos de corretagem, testou as 30 estratégias de negociação que foram pré-programadas no Wealth-Lab Pro® nos últimos cinco anos para ver quais poderiam ter feito você mais dinheiro e o que custaria. Claro, só porque essas estratégias funcionaram no passado não garantem que elas funcionarão no futuro - as condições podem mudar - mas usar os recursos de backtesting do Wealth-Lab pode ajudar a tornar você um comerciante mais informado. Ver o que funcionou no passado pode ajudá-lo a tomar uma decisão educada no futuro.

Os três primeiros Para descobrir qual dessas estratégias de negociação gerou mais lucros nos últimos cinco anos até 30 de novembro de 2009, a Thacker testou todas as ações no índice S & amp; P 500® usando as 30 estratégias de negociação incorporadas no Wealth-Lab Pró. Para este teste, ele assumiu um investimento de US $ 10.000 por comércio.

Os resultados hipotéticos do backtest são exibidos abaixo:

De acordo com este teste, as três principais estratégias para o período de tempo foram o LDL2 (0,96, 2, 3), a Estratégia de Crossover de Media em Movimento (20, 50) e o RSI Agita (20, 30, 55). Isso não significa que você deve acabar e usar imediatamente essas estratégias. Mas você poderia usar os resultados & # 8220; como ponto de partida para investigar mais, & # 8221; Thacker sugere. Aqui estão um olhar mais atento sobre essas três estratégias.

A estratégia: a estratégia LDL2 é uma estratégia de negociação técnica que tenta encontrar ações em um mergulho e entrar na parte inferior. O sistema pretende entrar no mercado em níveis de sobrevenda e sair depois que a reação se estabilizou.

Análise: a estratégia foi extremamente sensível à volatilidade do mercado. Os grandes movimentos de queda de 2008 e a volatilidade de 2009 criaram as quedas de compra que esta estratégia capitalizou, levando a um grande lucro líquido.

Embora esta estratégia tenha sido, em última instância, muito lucrativa, os investidores podem querer olhar mais de perto. O LDL2 de buy-on-the-dip tem algumas limitações. Ao longo dos cinco anos, um investidor que seguiu essa estratégia teria feito 33 mil negócios. A grande quantidade de negócios não só seria incrivelmente demorado, mas também geraria muitas comissões.

Além disso, embora esta estratégia tenha sido muito boa em 2008, a estratégia de buy-on-the-dip também não ocorreu durante os mercados até 2004-2007. As tendências ascendentes sustentadas oferecem menos sinais de compra para & # 8220; dip & # 8221; estratégias. Uma consideração adicional para os compradores de mergulho é que uma tendência de queda prolongada poderia causar perdas significativas.

& # 8220; Com cada estratégia haverá vantagens e desvantagens, & # 8221; Diz Thacker. & # 8220; Parte do desafio é saber o que você está tentando realizar usando esta estratégia. & # 8221; Dito de outra forma, você precisa de um plano e objetivos.

2. A Estratégia de Crossover de Media Mover.

A estratégia: a estratégia de migração média móvel é popular entre muitos comerciantes. Na verdade, é uma estratégia bastante simples: comprar quando uma média móvel de 20 dias (MA) cruza sobre o MA de 50 dias e venda quando o Mestre de 20 dias cruza abaixo do MA de 50 dias.

Análise: A idéia por trás dessa estratégia é comprar no início da tendência e montá-la até que ela termine. & # 8220; Quando você atingiu uma tendência, & # 8221; Thacker diz, # 8220; você estará seguindo o seu doce ponto. & # 8221;

Toni Turner, autor de best-sellers do Guia de Iniciantes de Negociação de Curto Prazo (Adams Media, 2008), não se surpreendeu quando dissemos a ela que a estratégia de Crossover de Mover em Movimento foi classificada como uma estratégia de alto desempenho no backtest. & # 8220; The Moving Average Crossover funcionou o melhor para mim. É elegante em sua simplicidade. & # 8221;

Turner acrescenta que às vezes os comerciantes sentem que precisam de gráficos complicados carregados de indicadores. & # 8220; A verdade simples é que, se estabelecemos um sistema baseado em regras e usamos fluxos médios móveis, podemos fazer uma vida muito boa no mercado, & # 8221; ela diz. As variáveis ​​padrão no Wealth-Lab Pro são as médias móveis de 20 dias e 50 dias. A Turner usa essas configurações em seu sistema comercial, mas também emprega as médias móveis de 8 dias e 13 dias em um gráfico diário.

Analisando os resultados, a estratégia de Crossover de média móvel gerou quase o mesmo lucro líquido do LDL2, mas com a metade dos negócios.

Thacker notou uma variável que deveria ser considerada. & # 8220; Você pode ver que a porcentagem de negócios vencedores (42%) é bastante baixa. Isso significa que há muitas falhas falsas, o que pode ser desencorajador para algumas pessoas porque você terá uma série de pequenas perdas. # 8221;

3. Índice de Força Relativa (RSI) Agita.

A Estratégia: O Índice de Força Relativa é um oscilador de momentum - isso significa que ele analisa a rapidez com que uma ação está ganhando ou perdendo preço e tenta detectar mudanças no ritmo da mudança de preço. O indicador pressupõe que, à medida que o ganho ou perda de preços diminui, você pode estar se aproximando de uma reviravolta.

Análise: A estratégia RSI é construída para tirar proveito das condições de sobrevenda. A estratégia foi paga nos últimos cinco anos, e particularmente nos últimos dois anos - quando esta foi a estratégia de melhor desempenho dos 30 Thacker testados.

Uma das razões pelas quais funciona tão bem é que a estratégia continua comprando ações à medida que as condições crescem mais sobrevoadas, de modo que ele constrói uma posição maior quando os preços estão baixos, de acordo com a Thacker.

Para este teste, o índice de vitórias da estratégia RSI foi de 67%, significativamente mais do que a estratégia de Crossover de média móvel, que conseguiu apenas 42% do tempo.

Claro, a estratégia RSI também tem riscos. Os seguidores desta estratégia compram em posições à medida que as ações se tornam sobrevendidas, antecipando uma recuperação. Se a tendência de queda continuar, os comerciantes que seguem esses tipos de estratégias podem esperar perdas significativas ocasionais. Os comerciantes podem limitar o impacto de tais ocorrências negociando a estratégia em vários estoques e limitando a quantidade de capital comercial dedicada a essas estratégias.

Uma estratégia perdedora Além de descobrir as três principais estratégias, Thacker também estudou as estratégias menos bem sucedidas para este período de tempo. Usando as configurações padrão, o Bandwagon Trade não era lucrativo.

Bandwagon Trade.

A estratégia: The Bandwagon Trade usa o Average True Range (ATR) como seu principal indicador. O ATR tenta medir a volatilidade de uma segurança durante um determinado período. Depois de entrar na posição, longa ou curta, você imediatamente configurou uma estratégia de saída usando os cálculos incorporados na estratégia.

Análise: A estratégia do bandwagon lutou durante o período de cinco anos, não conseguindo lucros significativos no mercado abaixo de 2008 ou na manifestação de 2009. Chris Clark, diretor da Fidelity, acha que o mau desempenho pode ser devido à natureza reativa de a estratégia de negociação. & # 8220; Com esta estratégia, você está comprando em posições após um forte movimento inicial para cima ou para baixo, & # 8221; diz Clark. & # 8220; Com a alta volatilidade que vimos, não houve muitas tensões elevadas sustentadas ou tendências baixas e você pode estar perdendo o movimento de preços. & # 8221;

Se você usa uma estratégia que acaba na parte inferior, como o Bandwagon Trade, você pode querer examinar o porquê. Revise seus negócios anteriores para determinar se o uso desta estratégia faz sentido no futuro. Às vezes, uma estratégia que falha durante um ciclo de mercado pode ser brilhante em outro.

Por que backtest? O principal motivo para testar é para "ver se sua estratégia funciona antes de colocar dinheiro real nela", & # 8221; diz Thacker. Além disso, a próxima vez que alguém lhe informar sobre uma nova estratégia de negociação, você pode verificar os resultados. Há vários anos, de acordo com notícias, um banco de investimento testou a estratégia de negociação de Ponzi-scheme de Bernard Madoff e não conseguiu combinar seus dados. Esta flagrante bandeira vermelha convenceu-os a investir em outro lugar.

& # 8220; Wealth-Lab Pro permite que você crie sua própria estratégia ou ajuste as existentes, & # 8221; diz Thacker. & # 8220; No início, muitas pessoas começam com uma estratégia pré-enviada. & # 8221; O programa também permite que você jogue & # 8220; e se? # 8221; jogos, tentando criar um sistema melhor.

Ele diz que você também pode usar o Wealth-Lab Pro para voltar no histórico para testar o quão bem uma estratégia teria realizado em condições de mercado similares.

Estratégias de classificação Para classificar suas estratégias ou compará-las com benchmarks como o índice S & P 500®, Dow Jones Industrial Average ou Nasdaq 100, você precisará baixar o Wealth-Lab Pro. Há um período de avaliação de 30 dias para os clientes da Fidelity. Depois de baixar, clique duas vezes no ícone Wealth-Lab Pro e uma página inicial não complicada aparece.

No menu Ferramentas, selecione Estratégia Ranking, clique em + Adicionar Estratégias e escolha uma ou mais estratégias. Selecione Basic ou Extended Scorecard, que exibe as medidas padrão que acompanham o programa. Finalmente, selecione Iniciar. As estratégias são classificadas e a informação é exibida. Para alterar os rankings, por exemplo, clique no Lucro Líquido e as estratégias irão se alinhar do mais lucrativo ao menos lucrativo.

Você pode baixar estratégias adicionais ou modificar as estratégias existentes com suas próprias especificações.

As estratégias de classificação fornecem alguns números relativos de desempenho, mas ao testar cada estratégia individual, você pode reunir ainda mais dados. Você pode facilmente ajustar o valor dos indicadores e otimizar a estratégia para seus próprios usos.

Pós-navegação.

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